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仿真股指期货，股票仿真交易
发布时间： 2025年05月23日 10时42分00秒金融 人已围观
简介股指期权合约行权盈亏=∑[（交割结算价－行权价格）×买入看涨期权合约行权数量×合约乘数]+∑[（行权价格－交割结算价）×买入看跌期权合约行权数量×合约乘数]－∑[（交割结算价...
股指期权合约行权盈亏=∑[（交割结算价－行权价格）×买入看涨期权合约行权数量×合约乘数]+∑[（行权价格－交割结算价）×买入看跌期权合约行权数量×合约乘数]－∑[（交割结算价－行权价格）×卖出看涨期权合约行权数量×合约乘数]－∑[（行权价格－交割结算价）×卖出看跌期权合约行权数量×合约乘数]。股指期权合约到期日，以其行权价格与交割结算价判断其实值、平值、虚值程度。
二）对于虚值期权、平值期权以及实值额小于或者等于交易所规定行权手续费的实值期权买方提出的行权申请，交易所不予行权。会员或者客户持仓达到交易所规定的报告标准或者交易所要求报告的，应当按照交易所有关风险管理的规定履行报告义务。股指期货开通需要满足10笔以上实盘期货或累计20笔以上金融期货仿真交易？
1、股指仿真软件
当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金－当日交易保证金+当日权利金收取－当日权利金支付+当日盈亏+入金－出金－手续费等。中国金融期货交易所沪深300股指期权仿真交易业务规则（有效期至2019年1月11日）第五十八条仿真会员及客户应当本着积极参与、诚实交易的原则参与本次仿真交易活动，不得进行以下违规行为：
2、股指仿真交易
每手看跌期权交易保证金=（股指期权合约当日结算价×合约乘数）max（标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数－虚值额，最低保障系数×股指期权合约行权价格×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数）第二十五条沪深300股指期权合约的交易单位为手，期权交易应当以交易单位的整数倍进行。涨跌停板幅度由交易所设定，交易所可以根据市场情况调整涨跌停板幅度。
第十二条股指期权合约是指由交易所统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的指数的标准化合约。第四十二条股指期权合约的当日结算价以股指期权合约当日最后1小时成交价格按照交易量的加权平均价为当日结算价。第二十二条沪深300股指期权合约最后交易日为各合约到期月份的第三个星期五，最后交易日即为到期日。
第四十一条当日结算时，交易所根据股指期权合约当日结算价、行权价格以及标的指数当日收盘价计算股指期权卖方交易保证金。第五十九条仿真交易会员、客户涉嫌违规，在确认违规行为之前，为防止违规后果进一步扩大，保障处理决定的执行，交易所可以对被调查人采取下列临时处置措施：上一篇：沪深300股指期权仿真交易合约表（有效期至2019年1月11日）
